人民币利率互换短期仍将受资金控制

 中国人民币利率互换(IRS)报价周三延续小跌,在央行公开市场逆回购的鼎力相助下,紧张的流动性有趋于缓和的迹象,不过半年末时点仍未过去,短期IRS的波动仍将受资金面变化牵制.
    "小幅下降,各个期限都跌了一点,3个(基)点左右吧,"上海一银行交易员称.
    他并指出,除了七天回购利率因资金面趋暖回落之外,今日现券市场收益率亦小幅走低,加之新债招标情况也还不错,均促成今日IRS延续小降态势.
    银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三均回落,受益于央行昨日祭出逆回购,场内流动性渐趋宽松.惟机构仍以融出隔夜资金为主,大幅推低隔夜品种利率,跨月的七天品种仅略有下降,14天则仍维持升势,成交亦不算热络.[CN/CN]
    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
    三个月 一年 三年 五年 七年
    周三                2.8000/         2.9000          2.6092/         2.7025 2.6733/ 2.7683 2.8067/ 2.9000 2.8500/ 3.0820
    周二                2.8180/         2.9520          2.6258/         2.7192 2.6883/ 2.7800 2.8200/ 2.9083 2.8620/ 3.0800
    变动-0.0180/-0.0520 -0.0166/-0.0167 -0.0150/-0.0117 -0.0133/-0.0083 -0.0120/+0.0020
    注: 以上数据均为按季度计算报价
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
    中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.

信用卡逾期问题，添加微信号：

回复“信用卡逾期”

相关推荐：

介绍利率掉期和利率互换是什么

信用卡短期内利率或难降低 将利好今年信用卡交易

【我爱卡金融小百科】中国人民银行贷款基准利率